一、报告题目：From Mean Stability to Pathwise Stability: A Sample-Path Approach for Stochastic Functional Differential Equations

二、报告人：汤易易 博士

三、报告时间：2026年06月18日 16:30-17:30

四、腾讯会议：406-436-679

报告摘要：许多经济金融系统同时受到随机扰动和历史信息的影响，可用随机时滞系统进行刻画。报告将介绍此类系统长期稳定性的一个研究问题：如何由平均意义下的稳定性推出样本路径意义下的稳定性。通过一种新的样本路径分析方法，在较弱条件下建立了两类稳定性之间的联系。相关结果为理解具有随机冲击和滞后效应系统的长期行为提供了理论依据。

报告人简介：汤易易，浙江工商大学讲师，毕业于英国思克莱德大学 (University of Strathclyde) ，师从著名概率学者，英国爱丁堡皇家科草榴社区院士，教育部长江学者毛学荣教授。目前主要研究非李普希兹条件下随机微分方程数值解的强收敛理论以及随机微分方程的稳定性。

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